Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 2, теория, Ширяев А.Н., 2016

По кнопке выше «Купить бумажную книгу» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно искать похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.

Ссылки на файлы заблокированы по запросу правообладателей.

Links to files are blocked at the request of copyright holders.


Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 2, теория, Ширяев А.Н., 2016.

В первой главе излагались разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Были изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры «рационально» устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть «рациональное» поведение инвесторов, трейдеров и т. п. на таких рынках. В целом эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию.

Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 2, теория, Ширяев А.Н., 2016



§ 1a. Риск и методы его редуцирования.

1. Теория Г. Марковитца ([332], 1952 г.), воплощенная им в «средне-дисперсионном анализе» (см. § 2b гл. I), дает подход к расчету риска инвестирования и методам редуцирования его несистематической компоненты, основанный на идее диверсификации при (оптимальном) составлении портфеля ценных бумаг. В финансовой теории возникают и иные оптимизационные задачи, которые ввиду «неопределенности окружающей среды» можно отнести (как и в случае, рассмотренном Г. Марковитцем) к проблемам теории стохастической оптимизации. При этом сразу следует отметить, что финансовая проблематика выдвинула целый ряд нетрадиционных, нестандартных оптимизационных задач хеджирования (относительно понятия «хедж» см. § 1b гл. V), «нестандартность» которых заключается в том, что оптимальное хеджирование как управление должно обеспечивать выполнение некоторых свойств с вероятностью единица, а не, скажем, в среднем, как это обычно принято в теории стохастической оптимизации. (По поводу задач со среднеквадратичным критерием см. далее § 1d.)

Оглавление.

Предисловие ко второму тому
Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
Литература
Предметный указатель
Указатель обозначений

Купить .
Купить - rtf .
Дата публикации:






Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-11-05 00:21:54