Основы стохастического анализа, Учебное пособие, Рохлин Д.Б., 2019.
В данном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка-Шоулза. Публикуется в авторской редакции.
Основы современной теории вероятностей.
Цель данной глины состоит и том, что напомнить ключевые понятия теории вероятностей: вероятностное пространство, независимость, условная вероятность, случайная величина, ее распределение и числовые характеристики, конструкция и свойства интеграла (математического ожидания). виды сходимости случайных величин, характеристические функции, условное математическое ожидание и ею свойства, условное распределение. Доказательства не приводятся, вместо этого все вводимые понятия. объекты и утверждения иллюстрируются примерами. При условии активной работы с определениями, примерам и упражнениями данный текст может быть использован для первоначального знакомства с предметом.
Оглавление.
Введение.
1.Основы современной теории вероятностей.
2.Мартингалы и марковские процессы.
3.Стохастическое исчисление.
4.Модель Блэка-Шоулза.
Литература.
Купить .
Купить .
Дата публикации:
Теги: Рохлин :: книги по математике :: математика
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- Индукция без формальностей, Шаповалов А.В., 2021
- Тригонометрия, учебное пособие, Шахмейстер А.Х., 2014
- Логарифмы, Шахмейстер А.Х., 2016
- Построение и преобразования графиков, Параметры, часть 1, Линейные функции и уравнения, Шахмейстер А.Х., 2014
Предыдущие статьи:
- Вездесущее число «пи», Жуков А.В., 2004
- Основы теории относительности, курс лекций, Ушаков Е.А., 2003
- Математическая логика, курс лекций и практических занятий, Шапорев С.Д., 2005
- Откуда мы знаем, что такое точка, Пособие, Локшин А.А., Иванова Е.А., 2011