Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности показано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при решении задачи построения уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу «Финансовые рынки и нейронные сети». Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Математические методы в экономике», экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
Построение нейронных сетей.
Под нейронными сетями (НС) подразумеваются вычислительные структуры, которые для обработки сигналов используют явления, аналогичные происходящим в нейронах живых существ и обычно ассоциируемые с процессами человеческого мозга. Важнейшая особенность сети, обеспечивающая ее широкие возможности, состоит в параллельной обработке информации всеми звеньями сети. Большое число межнейронных связей позволяет значительно ускорить процесс обработки информации, что обеспечивает возможность обработки сигналов в реальном времени. Кроме того, сеть приобретает устойчивость к возникающим ошибкам.
Оглавление.
Предисловие.
Раздел 1.Нейронные сети. Построение, обучение, применение.
Глава 2.Нейронные сети в задачах классификации и анализа временных рядов.
Раздел 2.Применение нейронных сетей к расчетам на финансовом рынке.
Глава 3.Временные ряды в задачах расчета цен опционов европейского типа.
Глава 4.Оценка индексов рынка акций.
Глава 5.Управление международным портфелем.
Раздел 3.Финансовые рынки, хаос и нейронные сети.
Глава 6.Финансовые рынки и хаос.
Глава 7.Оптимальная фильтрация и идентификация.
Вопросы.
Литература.
Приложение.
Комплект учебных материалов.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Финансовые рынки, Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика, Ширяев В.И., 2009 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу
Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:
Теги: книги по математике :: математика :: информатика :: экономика :: финансы :: Ширяев
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями, Линник Ю.В., Мостеллер Ф., 1975
- Лекции по дискретной математике, Капитонова Ю.В., Кривой С.Л., Летичевский А.А., Луцкий Г.М., 2004
- Краткий учебник высшей математики, Выгодский М.Я., 1947
- Тетрадь-шаблон по математике, к учебнику Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В., 1 класс, Ващенко О.Л.
Предыдущие статьи:
- Теория вероятностей и математическая статистика, Болдин В.П., Филатов Л.В., 2006
- Теория вероятностей и математическая статистика, учебное пособие для вузов, Гмурман В.Е., 2003
- Статистический анализ временных рядов, Андерсон Т., 1976
- Краткий учебник высшей математики, Выгодский М.Я., 1947