Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005.
В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок.
Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики.
Представляет интерес для специалистов в области экономики и финансов.
Настоящая книга является дополнением к ранее изданным публикациям автора "Эконометрика для начинающих: Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов" (2000), "Эконометрика: Основные понятия и введение в регрессионный анализ временных рядов" (2004). В ней рассматриваются методы статистического анализа моделей с дискретными объясняющими переменными, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок.
В главе 1 обсуждаются особенности статистического анализа моделей, в которых объясняющая переменная имеет лишь конечное количество возможных значений или только частично наблюдаема. При оценивании этих моделей на первый план выступает метод максимального правдоподобия.
Содержание
Предисловие 7
Глава 1. Модели с дискретными объясняемыми переменными. Метод максимального правдоподобия 10
1.1 Модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных значения 10
1.2. Использование метода максимального правдоподобия для оценивания моделей бинарного выбора 18
1.3. Показатели качества моделей бинарного выбора, критерии согласия с имеющимися данными, сравнение альтернативных моделей 24
1.4. Интерпретация коэффициентов 35
1.5. Проверка выполнения стандартных предположений 38
1.6. Модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных значений 47
1.6.1. Порядковая пробит-модель 47
1.6.2. Мультиномиальная модель 55
1.7. Цензурированная модель регрессии (тобит-модель) 67
1.8. Модель Тобит-П 86
Глава 2. Инструментальные переменные. Системы одновременных уравнений 99
2.1. Проблема коррелированности случайных ошибок с объясняющими переменными 99
2.2. Модели, в которых некоторые объясняющие переменные коррелированы с ошибкой 111
2.2.1. Модели с ошибками в измерении объясняющих переменных 111
2.2.2. Модели одновременных уравнений 113
2.3. Метод инструментальных переменных 116
2.4. Проблема идентифицируемости структурной формы системы одновременных уравнений 125
2.5. Проверка выполнения условий идентифицируемости структурных уравнений 133
2.6. Оценивание систем одновременных уравнений 158
2.6.1. Косвенный метод наименьших квадратов 158
2.6.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов 159
2.6.3. GLS-оценивание систем одновременных уравнений. Трехшаговый метод наименьших квадратов 167
2.6.4. Оценивание систем одновременных уравнений с использованием метода максимального правдоподобия 170
2.6.5. Связь между различными оценками систем одновременных уравнений 175
2.6.6. Проверка правильности спецификации системы одновременных уравнений 177
2.6.7. Примеры оценивания систем одновременных уравнений 183
2.6.8. Прогнозирование по оцененной системе одновременных уравнений 207
Глава 3. Панельные данные 213
3.1. Модель кажущихся несвязанными регрессий, модель ковариационного анализа 213
3.2. Фиксированные эффекты 242
3.3. Случайные эффекты 248
3.4. Коэффициенты детерминации, разложение полной суммы квадратов 258
3.5. Выбор между моделями с фиксированными или случайными эффектами 264
3.6. Автокоррелированные ошибки 272
3.7. Двухфакторные (двунаправленные) модели 276
3.7.1. Фиксированные эффекты 276
3.7.2. Случайные эффекты 279
3.7.3. Критерии для индивидуальных и временных эффектов 281
3.8. Несбалансированные панели 284
3.9. Эндогенные объясняющие переменные 285
3.10. Модели с индивидуально-специфическими переменными 291
3.10.1. Оценивание в RE- и FE-моделях 291
3.10.2. Модель Хаусмана-Тейлора 294
3.11. Динамические модели 297
3.12. Модели бинарного выбора 313
3.12.1. Логит-модель с фиксированными эффектами 319
3.12.2. Пробит-модель со случайными эффектами 323
3.12.3. Пример 325
3.13. Тобит-модели 334
Глава 4. Структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок 347
Литература 372
Предметный указатель 374
Купить книгу Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005 .
Купить книгу Эконометрика для начинающих, Дополнительные главы, Носко В.П., 2005 .
Теги: учебник по экономике :: экономика :: Носко
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
- Общая теория занятости, процента и денег, Кейнс Д.М., 2002
- Математические методы моделирования экономических систем, Бережная Е.В., Бережной В.И., 2006
- Экономическая теория, Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А., Амосова В.В., 2003
- Экономика персонала, Колосова Р.П., Василюк Т.Н., 2010
- Оптимальное управление в экономике, Теория и приложения, Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г., 2008
- Микроэкономика и поведение, Франк Р.Х., 2000
- Макроэкономика, Трунин С.Н., Вукович Г.Г., 2008
- Экономическая социология, курс лекций, Радаев В.В., 1998