Теория риска, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., 2020

Теория риска, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., 2020.
 
   В учебнике изложены подходы, модели и методы идентификации, оценки и управления рисками различного рода потерь, которые могут иметь место у народнохозяйственных объектов в ходе их функционирования и развития вследствие проявления неблагоприятных событий и принятия неверных управленческих решений при различных степенях неопределенности исходной информации об источниках риска, закономерностях формирования потерь, взаимосвязях между разными рисками, условиях деятельности объектов и т.п.
Представлены методы оценки рисков с использованием известных законов распределения потерь, на основе их функций принадлежности и интервалов существования ущербов, определяемых экспертным путем. Рассмотрены подходы и методы к оценке вероятностей проявления рисковых событий и законов распределения потерь с использованием методов эконометрического моделирования. Описаны возможные варианты стратегий управления рисками и методы их оптимизации с критериями на минимум издержек управления и на максимум результатов по достижению целей объекта. Рассмотрены особенности постановок и методов решения задач оценки и управления рисками банковских и страховых организаций, инвестиционных проектов в реальной сфере экономики.
Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических вузов, аспирантов и специалистов, занимающихся проблемами риск-анализа.




Экономические риски как объект исследования.
В экономике, предпринимательской деятельности терминами «риск», «экономический риск», «хозяйственный риск» обычно обозначают потери, ущерб, которые рассматриваемый объект (государство, регион, промышленное предприятие, компания, организация, индивидуум) может понести вследствие возможных проявлений неблагоприятных событий различной природы, вызывающих негативные для него изменения условий функционирования и развития, принятия ошибочных решений самими объектами. Потери проявляются в виде избыточных затрат, ухудшения результатов деятельности (снижения ВВП и ВРП, прибыли), утраты имущества, ресурсов и других убытков, обычно выражаемых стоимостными показателями. Их величина априорно, т.е. до проявления события, как правило, точно неизвестна. Иными словами, потери имеют случайный характер, что является следствием необязательности события, неопределенности его параметров, т.е. времени и длительности проявления, силы воздействия, а также реакции на него объекта и других факторов, обычно объединяемых в понятии «неопределенность исходной информации» относительно условий деятельности объекта.

События могут иметь внешнее или внутреннее для объекта происхождение, что порождает и деление рисков на внешние и внутренние. К внешним рискам обычно относят потери, которые могут иметь место в связи с неблагоприятными изменениями в среде, в которой объект функционирует и развивается. В научной литературе среди них выделяют страновые, политические (государственного управления), рыночные, социальные, природные и некоторые другие риски, порождаемые событиями, которые обычно слабо контролируются или совсем не контролируются объектом.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение.
ГЛАВА 1. Основы риск-анализа.
1.1. Экономические риски как объект исследования.
1.2. Показатели риска.
1.3. Особенности оценки рисковых потерь.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 1.
ГЛАВА 2. Оценки рисков в условиях неопределенности.
2.1. Классификация неопределенности и способы ее представления.
2.2. Оценки рисков при статистической неопределенности.
2.3. Оценки рисков на основе методов нечетких множеств.
2.4. Интервальные оценки рисков.
2.5. Методы оценки портфеля взаимосвязанных рисков.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 2.
ГЛАВА 3. Эконометрические модели оценки риска.
3.1. Оценки вероятностей проявления неблагоприятного события на основе моделей бинарного выбора.
3.2. Опенки вероятностей проявления неблагоприятного события на основе моделей множественного выбора.
3.3. Оценки ущербов на основе многофакторных моделей.
3.4. Оценки риска на основе моделей временных рядов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 3.
ГЛАВА 4. Управление рисками.
4.1. Риски в системе управления предпринимательской деятельностью.
4.2. Стратегии и меры управления рисками.
4.3.Идентификация рисков.
4.4. Оптимизация управления рисками.
4.5. Методы теории игр в управлении рисками.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 4.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4.
ГЛАВА 5. Риски банковских организаций.
5.1. Структура банковских рисков.
5.2. Методы оценки рыночных ценовых рисков.
5.3. Кредитные банковские риски.
5.4. Операционные банковские риски.
5.5. Управление банковскими рисками.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 5.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 5.
ГЛАВА 6. Риски страховых компаний.
6.1. Риск потери финансовой устойчивости страховой компании.
6.2. Тарифная политика как метод повышенная финансовой устойчивости страховой компании.
6.3. Повышение финансовой устойчивости страховой компании на основе перестрахования.
6.4. Секьюритизация страховых активов как метод управления устойчивостью страховой компании.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 6.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 6.
ГЛАВА 7. Риски инвестиционных проектов в реальной сфере экономики.
7.1. Инвестиционные проекты и показатели их эффективности.
7.2. Недостатки типовых показателей эффективности инвестиционных проектов.
7.3. Методы идентификации рисков инвестиционных проектов.
7.4. Направления совершенствования методов оценки критериев эффективности инвестиционных проектов в условиях рисков.
7.5. Особенности оценки и учета рискоснижающих затрат в составе NPV.
7.6. Методы построения функции плотности распределения NPV при статистической неопределенности исходной информации.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 7.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 7.
Библиографический список.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Теория риска, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по экономике :: экономика :: Тихомиров :: Тихомирова