Подробно рассмотрены подходы и методы построения многофакторных эконометрических моделей и моделей стационарных и нестационарных временных рядов — скользящего среднего, моделей финансовой эконометрики, описывающих ряды финансовых показателей с меняющейся вариацией, обсуждены проблемы тестирования и идентификации эконометрических моделей.
Методы многомерного статистического анализа включают методы обработки качественной информации и робастного оценивания параметров многомерных совокупностей данных, кластеризации, факторного и дискриминантного анализа, используемые в задачах построения прогнозных распределений, группировок, ранжирований и др.
Для студентов факультетов математической и аналитической экономики, прикладной математики экономических и технических вузов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов аналитических служб предприятий и организаций.
Детерминированные независимые переменные.
В этом случае матрица X представляет собой матрицу, состоящую из констант, и элементы матриц Х*Х и (Х*Х)-1 также рассматриваются как константы.
Прежде всего заметим, что выражение (2.3) и аналогичное ему выражение (2.7) представляют собой систему (п+1) уравнений с (n+1) неизвестными. Вследствие этого решение, т.е. вектор а, на основе выражения (2.8) теоретически можно получить почти всегда, кроме тех случаев, когда матрица Х*Х является вырожденной и, следовательно, обратная ей матрица (Х*Х)-1 не существует.
Вырожденная матрица Х*Х будет иметь место в том случае, если хотя бы один из столбцов матрицы X представим в виде линейной комбинации нескольких других ее столбцов. От свойства вырожденности матрицы Х*Х следует отличать ее плохую обратимость. Это свойство может быть обусловлено существованием почти линейной зависимости между столбцами матрицы X. В этом случае определитель матрицы Х*Х близок к нулю и при расчете элементов обратной ей матрицы могут возникнуть проблемы вычислительного характера, когда неизбежные в расчетах на ЭВМ ошибки округления будут значительно искажать конечный результат. Это в свою очередь может повлечь существенные искажения оценок параметров модели, т.е. элементов вектора а.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Методы эконометрики и многомерного статистического анализа, Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С., 2011 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу
Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:
Теги: учебник по экономике :: экономика :: Тихомиров :: Тихомирова :: Ушмаев
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- Экономика, общий курс, фундаментальная теория экономики, учебник, Войтов А.Г., 2010
- Прикладная статистика, Классификации и снижение размерности, Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д., 1989
- Беседы об экономике, методические рекомендации, Шорыгина Т.А., 2009
- История денег, Роберт Йожеф, 1968
Предыдущие статьи:
- Экономика кредитных кооперативов, Шкляр М.Ф., 2012
- Экономическая история, история экономических учений, Гусейнов Р.М., Семенихина В.А., 2009
- Экономика предприятия, практикум, Крум Э.В., 2009
- Основы экономики и управления горным предприятием, Должиков П.Н., Величко Н.М., Должикова А.П., 2009