Экономико-математические методы и модели, Новиков А.И., 2020

Экономико-математические методы и модели, Новиков А.И., 2020.

   Учебник содержит основные разделы теории экономико-математических методов и моделей, подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Во всех главах учебника приведено большое число примеров с подробным решением.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», аспирантов, а также практических работников в области финансовой и экономической деятельности.




Графический анализ чувствительности.
На практике параметры модели (коэффициенты целевой функции и неравенств-ограничений) с течением времени меняют свои значения. Рассмотрим влияние изменения параметров модели на полученное оптимальное решение задачи ЛП. Такое исследование называется анализом чувствительности.

Изменение коэффициентов целевой функции. Изменение значений коэффициентов с1 и с2 приводит к изменению угла наклона прямой F(x). Графический способ решения задачи ЛП показывает, что это может привести к изменению оптимального решения: оно будет достигаться в другой угловой точке пространства решений. Вместе с тем, очевидно, существуют интервалы изменения коэффициентов c1 и с2, при которых текущее оптимальное решение сохраняется.

Задача анализа чувствительности и состоит в получении такой информации. В частности, представляет интерес определение интервала оптимальности для отношения с1/c2 (или, что то же самое, для с2/c1); если значение отношения с1/c2 не выходит за пределы этого интервала, то оптимальное решение в данной модели сохраняется неизменным.

Оглавление.
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
1.1. Задачи линейного программирования.
1.2. Общая задача линейного программирования.
1.3. Симплексный метод.
1.4. Двойственные задачи.
1.5. Транспортная задача.
Глава 2. НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
2.1. Задача нелинейного программирования.
2.2. Графическое решение задач нелинейного программирования.
2.3. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
Глава 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР.
3.1. Основные понятия теории игр.
3.2. Решение матричной игры в чистых стратегиях.
3.3. Решение матричной игры в смешанных стратегиях.
3.4. Игра с природой.
Глава 4. МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА.
4.1. Структура и содержание таблицы межотраслевого баланса.
4.2. Коэффициенты прямых и полных затрат.
Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
5.1. Структура и классификация систем массового обслуживания.
5.2. Средства массового обслуживания с отказами (без очереди).
5.3. Средства массового обслуживания с неограниченной очередью.
5.4. Средства массового обслуживания с ограниченной очередью.
5.5. Замкнутые средства массового обслуживания.
5.6. Средства массового обслуживания с ограниченным временем ожидания.
Глава 6. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
6.1. Постановка задачи динамического программирования.
6.2. Задача распределения ресурсов.
6.3. Задача замены оборудования.
6.4. Задача о загрузке.
6.5. Задача планирования рабочей силы.
6.6. Задача о кратчайшем пути.
6.7. Задача выбора оптимального маршрута перевозки грузов.
Глава 7. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ.
7.1. Постановка задачи.
7.2. Классическая модель экономичного размера заказа.
7.3. Модель экономичного размера заказа с разрывами цен.
7.4. Модель с ограниченной вместимостью склада.
7.5. Модель производственных поставок.
7.6. Модель оптимального размера с дефицитом.
Глава 8. МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.
8.1. Основные понятия сетевой модели.
8.2. Метод критического пути.
8.3. Стоимость проекта. Оптимизация сетевого графика.
8.4. Сетевые модели в условиях неопределенности.
Глава 9. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
9.1. Понятия.
9.2. Метод Монте-Карло.
9.3. Элементы дискретного моделирования.
Глава 10. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ.
10.1. Общие понятия эконометрических моделей.
10.2. Элементы математической статистики.
10.3. Модель парной линейной регрессии.
10.4. Нелинейные регрессии.
10.5. Модель множественной регрессии.
10.6. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена.
Глава 11. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
11.1. Понятие временных рядов.
11.2. Моделирование основной тенденции развития.
11.3. Моделирование сезонных колебаний.
11.4. Адаптивное прогнозирование.
11.5. Автокорреляция уровней временного ряда.
11.6. Учет тенденции при построении модели регрессии.
11.7. Учет сезонности при построении модели регрессии.
11.8. Прогнозирование с помощью моделей авторегрессии — проинтегрированного скользящего среднего.
Глава 12. СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.
12.1. Общая характеристика системы эконометрических уравнений.
12.2. Структурная и приведенная формы уравнений.
12.3. Методы оценивания структурных уравнений.
12.4. Ненулевое ограничение.
12.5. Условия для идентификации.
Глава 13. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
13.1. Понятие риска финансового актива.
13.2. Модель Марковица.
13.3. Модель Тобина.
13.4. Рыночная модель Шарпа.
13.5. Модель оценки финансовых активов (САРМ).
13.6. Арбитражная теория ценообразования (APT).
ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. Значения d1 и d2 критерия Дарбина — Уотсона при уровне значимости 0,05.
2. Критические значения (односторонние) статистики Дики — Фуллера.
ЛИТЕРАТУРА.

Купить .





Теги: учебник по экономике :: экономика :: Новиков