Эконометрика, Буравлев А.И., 2021

По кнопке выше «Купить бумажную книгу» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно искать похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.

Ссылки на файлы заблокированы по запросу правообладателей.

Links to files are blocked at the request of copyright holders.


Эконометрика, Буравлев А.И., 2021.
 
   В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей — однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение дисциплины «Эконометрика» для студентов экономических специальностей вузов в рамках подготовки бакалавров и специалистов и может быть использовано магистрами, аспирантами и преподавателями. Теоретический материал сопровождается примерами и вопросами для самоконтроля, заданиями для самостоятельной работы и тестами по каждой рассмотренной теме в приложениях.
Для студентов экономических специальностей вузов.

Эконометрика, Буравлев А.И., 2021


Предмет и задачи эконометрики.
Эконометрика (экономические измерения, греч.) — это наука, изучающая экономические явления и процессы с применением статистических методов. Эконометрика возникла на стыке трех областей знаний: экономической теории, математической экономики и статистики. Поэтому научную и методологическую основу данной дисциплины составляют методы экономики, математического моделирования и статистического анализа.

Объектами эконометрики являются реальные экономические явления и процессы, но, в отличие от экономической теории, эконометрика изучает количественные характеристики и связи в этих процессах.

Например, экономическая теория утверждает, что спрос на товар убывает с ростом его цены. Но по какому закону и как быстро происходит это убывание — вопрос остается открытым. Эконометрика позволяет по реальным данным построить математическую модель для вполне конкретных условий и исследовать ее поведение.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие.
Глава 1. Предмет и задачи эконометрики. Сущность статистического подхода к моделированию экономических процессов.
1.1. Предмет и задачи эконометрики.
1.2. Эконометрические данные и их статистические характеристики.
1.3. Типовые распределения выборочных характеристик.
1.4. Точность и надежность выборочных характеристик.
1.5. Классификация эконометрических моделей и основные этапы моделирования.
Вопросы для контроля.
Задания для самостоятельной работы.
Глава 2. Линейная однофакторная регрессионная модель.
2.1. Регрессионная зависимость между случайными факторами.
2.2. Метод наименьших квадратов определения коэффициентов регрессии.
2.3. Показатели адекватности уравнения регрессии.
2.4. Точность и значимость коэффициентов регрессии.
2.5. Условия оптимальности МНК-оценок.
Вопросы для контроля.
Задания для самостоятельной работы.
Глава 3. Линейная многофакторная регрессионная модель.
3.1. Множественная линейная регрессия.
3.2. Стандартизованная форма множественной регрессии.
3.3. Оптимальность коэффициентов множественной регрессии.
3.4. Показатели адекватности множественной регрессии.
3.5. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичностью.
Вопросы для контроля.
Задания для самостоятельной работы.
Глава 4. Обобщенная регрессионная модель.
4.1. Нелинейные регрессионные модели и их классификация.
4.2. Регрессионная модель, линейная относительно параметров.
4.3. Обобщенный метод наименьших квадратов.
4.4. Учет мультиколлинеарности факторных переменных в регрессионных моделях.
4.5. Регрессионные модели с переменной структурой.
Вопросы для контроля.
Задания для самостоятельной работы.
Глава 5. Временные ряды.
5.1. Временной ряд и его характеристики.
5.2. Корреляция временных рядов.
5.3. Определение тренда временного ряда.
5.4. Учет автокорреляции остатков временного ряда. Критерий Дарбина—Уотсона.
5.5. Сглаживание временных рядов.
5.6. Модель нелинейного показательного тренда.
5.7. Оценка периодических колебаний временного ряда.
Вопросы для контроля.
Задания для самостоятельной работы.
Глава 6. Динамические эконометрические модели.
6.1. Линейная стохастическая динамическая модель.
6.2. Эконометрическая модель с распределенным лагом.
6.3. Авторегрессионные эконометрические модели.
6.4. Модель адаптивных ожиданий.
6.5. Системы эконометрических уравнений.
6.6. Проблема идентификации эконометрических моделей.
Вопросы для контроля.
Задания для самостоятельной работы.
Приложения.
Приложение 1. Варианты контрольного домашнего задания (№ — номер студента в группе).
Приложение 2. Тесты.
Приложение 3. Статистические таблицы.
Список литературы.

Купить - rtf .

Купить .
Дата публикации:






Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-11-02 12:23:21