Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг, Жижилев В.И., 2002

Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг, Жижилев В.И., 2002.

   Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования. Основная задача, которая подробно рассматривается в книге, состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства. Под оптимальным управлением портфелем понимается динамическая последовательность инвестиционных решений, при реализации которой, инвестор сможет извлекать потенциально возможную для финансового рынка прибыль в условиях ограниченного риска инвестиций.
В теоретическом и прикладном аспекте материал книги является оригинальным, при этом его изложение ведется простым и попятным языком.
Книга, в первую очередь, должна представлять интерес для тех, кто заинтересован в пополнении и приумножении своих знаний в области теории и практики финансовых спекуляций.
Настоящее издание защищено авторским правом. Частичное и полное копирование и тиражирование книги без согласия автора запрещено.




Участники финансового рынка.
Ниже кратко рассматривается вопрос об основных участниках финансового рынка.

Участниками международного финансового рынка являются, банки, валютные и фондовые биржи, брокерские фирмы, страховые и инвестиционные компании и фонды, внешнеторговые и производственные компании, международные валютно-кредитные и финансовые организации.

По критерию степени риска выполняемых на финансовом рынке операций (в порядке возрастания риска), участников рынка можно условно разделить на следующие группы: арбитражёры, хеджеры, предприниматели и инвесторы, спекулянты и игроки.

Риском финансовых операций называется возможность недостижения участником рынка поставленных перед собой целей в силу неопределенностей в развитии рыночной ситуации.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО УЧАСТНИКИ.
1.1. Общая структура финансового рынка.
1.2. Участники финансового рынка.
РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК FOREX.
2.1. Общая характеристика рынка FOREX.
2.2. Основы валютного дилинга.
2.2.1. Валютный дилинг - что это такое?.
2.2.2. Валютный дилинг, как задача оптимального управления денежными ресурсами.
2.3. Валютные курсы, котировки валют, спрэд.
2.4. Основные участники рынка FOREX.
2.5. Реальная и виртуальная торговля валютой.
2.5.1. Реальные конверсионные операции.
2.5.2. Финансовые игры на рынке FOREX или же виртуальная торговля валютой.
2.5.3. Основные правила маржинальной торговли на рынке FOREX.
2.5.4. Экономическая сущность маржинальной торговли.
2.5.5. Маржинальная торговля и теория игр. Кто выигрывает, и кто проигрывает на рынке FORF’X.
2.5.5.1. Идеализированная модель спекулятивной деятельности в виде «игры с природой».
2.5.5.2. Обобщенная модель финансовых спекуляций, как игра спекулянта с «природой».
РАЗДЕЛ 3. СПЕКУЛЯТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.
3.1. Общая характеристика срочного рынка.
3.2. Форвардный рынок.
3.3. Опционный рынок.
3.3.1. Общая характеристика опционного рынка.
3.3.2. Цена опционов.
3.3.3. Спекулятивные опционные стратегии, или как программировать прибыль при опционной торговле.
Динамические опционные стратегии извлечения прибыли.
3.4. Фьючерсный рынок.
3.4.1. Общая характеристика фьючерсного рынка.
3.4.2. Организация фьючерсной торговли.
3.4.3. Финансовые фьючерсные контракты.
3.4.4. Фьючерсные стратегии.
3.4.4.1. Фьючерсные стратегии для хеджирования.
3.4.4.2. Фьючерсные спекулятивные стратегии.
3.4.4.2.1. Извлечение прибыли с использованием только фьючерсных контрактов.
3.4.4.2.2. Спекулятивные стратегии, предполагающие совместное проведение операций на спотовом и фьючерсном рынках.
РАЗДЕЛ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДОЛЕВЫХ И ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
4.1. Общая характеристика российского рынка ценных бумаг.
4.2. Стратегии извлечения прибыли на рынке акций.
РАЗДЕЛ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СРОЧНОГО И СПОТОВОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.
5.1. Сущность концепции модели рынка.
РАЗДЕЛ 6. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.
6.1. Понятие «портфеля ценных бумаг».
6.2. Традиционный фундаментальный анализ.
6.3. Традиционный технический анализ.
6.4. Современный технический анализ, статистика и традиционная теория оптимального портфеля.
6.4.1. Характеристики эффективности ценных бумаг.
6.4.2. Метод ведущих факторов.
6.4.3. Количественные характеристики портфеля ценных бумаг.
6.4.4. Свойства портфеля ценных бумаг.
6.4.5. Классические постановки задач оптимизации портфеля ценных бумаг.
6.4.6. Основные рекомендации по формированию портфеля ценных бумаг в рамках «классической» теории оптимального портфеля.
РАЗДЕЛ 7. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ФИНАНСОВЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ.
7.1. Гносеология финансовых спекуляций.
7.2. Теория управления динамическими системами, как теоретическая основа финансовых спекуляций.
7.2.1. От «оптимизации» к «управлению» портфелем ценных бумаг.
7.2.2. Задача оптимального программного управления динамической системой.
7.2.3. Задача оптимального программного управления, как задача оптимизации в бесконечномерном пространстве.
7.2.4. Оптимальное управление динамической системой с использованием обратной связи.
7.2.5. Оптимальное управление динамической системой с использованием прогнозирования.
7.2.6. Оптимальное управление портфелем финансовых инструментов по замкнутому контуру.
7.3. Финансовый рынок как стохастическая дифференциальная система.
7.3.1. Связь между дифференциальными (разностными) уравнениями и корреляционными функциями случайных процессов.
7.3.2. Математические модели финансового рынка в виде дифференциальных и разностных уравнений.
Математическая модель финансового рынка в непрерывном времени.
Математическая модель финансового рынка в дискретном времени.
7.3.3. Синтез конкретных моделей финансового рынка.
7.4. Оптимальное стохастическое управление портфелем финансовых инструментов.
7.4.1. Основная решаемая задача.
7.4.2. Стратегия инвестиций - как ее выбрать?.
7.4.3. Математическая постановка задачи извлечения потенциально возможной прибыли на финансовом рынке.
7.4.4. Алгоритм оптимального стохастического управления портфелем финансовых инструментов, обеспечивающий извлечение потенциально возможной прибыли.
7.4.4.1. Оптимальное оценивание и прогнозирование вектора состояния финансового рынка.
7.4.4.2. Синтез алгоритма динамической оптимизации принимаемых инвестиционных решений.
РАЗДЕЛ 8. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
8.1. Основные задачи, решаемые программным обеспечением, и используемые при этом методы.
Статистические методы.
Эволюционное программирование.
Генетические алгоритмы.
Нейронные сети.
Нечёткие системы на базе нечёткой логики.
Волновой анализ.
Технический анализ.
Современный технический (математический) анализ.
Извлечение потенциально возможного для финансового рынка прибыли.
8.2. Программные пакеты, используемые на финансовом рынке.
РАЗДЕЛ 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ.
9.1. Практика - критерий истины.
9.2. Основные результаты.
9.3. Выводы.
РАЗДЕЛ 10. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ FOREX.
10.1. Сколько можно заработать на FOREX?.
10.2. Основные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX.
10.3. Оптимальное статистическое прогнозирование курсов валют.
10.4. Методология тестирования торговых систем для рынка FOREX.
10.5. Математическая формулировка задачи оценивания эффективности маржинальной торговли на FOREX.
10.6. Результаты решения задачи по оцениванию экономической эффективности торговли на FOREX.
10.7. Алгоритм максимизации прибыли на рынке FOREX и условия беспроигрышной торговли.
10.8. Выводы по достижимой эффективности торговли на рынке FOREX.
РАЗДЕЛ И. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ INTERNET.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг, Жижилев В.И., 2002 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по философии :: философия :: Жижилев :: ценные бумаги :: рынок :: торговля