Управление портфелем ценных бумаг, Буренин А.Н., 2008

Управление портфелем ценных бумаг, Буренин А.Н., 2008.

В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности. В книге широко представлен материал по использованию программы Excel для финансовых расчетов и построения моделей. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и работникам финансовой сферы.




ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ.
В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные с расчетом ожидаемой доходности и риска портфеля ценных бумаг. Вначале мы остановимся на определении ожидаемой доходности портфеля, после этого перейдем к определению ожидаемого риска. Раскрывая последний вопрос, последовательно рассмотрим риск портфеля, состоящего из двух активов для различных вариантов корреляции их доходности, и риск портфеля, в который входит несколько ценных бумаг. В заключение рассмотрим эффективную границу Г. Марковца, кредитный и заемный портфели.

СОДЕРЖАНИЕ.
ГЛАВА 1.ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ.
ГЛАВА 2.ВЫБОР РИСКОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ.
ГЛАВА 3.МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ.
ГЛАВА 4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ И ОПТИМАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ.
ГЛАВА 5.СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ.
ГЛАВА 6.ИНСТРУМЕНТЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.
ГЛАВА 7.ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ГЛАВА 8.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
ГЛАВА 9.ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ VaR.
ГЛАВА 10.НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ VaR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ.
ГЛАВА 11.ОТОБРАЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ ФАКТОРОВ.
ГЛАВА 12.ДЕЛЬТА- VaR, КОМПОНЕНТНЫЙ VaR И КаД-БЕТА.
ГЛАВА 13.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ.
ПРИЛОЖЕНИЕ.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Управление портфелем ценных бумаг, Буренин А.Н., 2008 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: Буренин :: книги по бизнесу :: бизнес :: ценные бумаги :: инвестиции