Эконометрика, Валентинов В.А., 2016

По кнопке выше «Купить бумажную книгу» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно искать похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.


Эконометрика, Валентинов В.А., 2016.

  Практикум составлен на основании учебника (В. А. Валентинов) и электронного модульного мультимедийного обучающего комплекса Econ3. В нем рассматриваются модели прогнозирования экономических процессов при условии соблюдения и нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Раскрываются свойства экономических объектов и их воспроизведение с помощью математических моделей. Отражены методы определения оценок параметров модели с использованием метода наименьших квадратов, обобщенного метода наименьших квадратов, двухшагового метода наименьших квадратов и косвенного метода наименьших квадратов.
По каждой лабораторной работе приведены целевые установки, вопросы для самостоятельной подготовки, даны задания четырех уровней сложности, приведены примеры решения задачи, даны варианты выполнения самостоятельной работы студентов, даны дополнительные задания, приведены биографии ведущих ученых в области эконометрики, приведены примеры выполнения расчетов с помощью пакетов прикладных программ, дан список рекомендованной литературы.
Для студентов специальностей «Прикладная информатика в экономике», «Бухгалтерский учет и аудит» и других экономических специальностей.

Эконометрика, Валентинов В.А., 2016


ЛИНЕЙНЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ С АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫМИ ОСТАТКАМИ.
Постановка задачи
Объект — временные данные экономического показателя.
Предмет — регулярности экономического показателя.
Цель — изучить свойства характеристик временного ряда, предназначенных для повышения точности прогноза.
Актуальность — повышение точности прогноза временного ряда всегда высоко ценилось в эконометрическом моделировании.
Рабочая гипотеза — временной ряд имеет определенную структуру.
Метод— для устранения автокорреляции остатков используются такие методы:
—наименьших квадратов;
—Эйткена,
—Дарбина;
—Кочрена-Оркатто;
—Хилдрета-Лу.
Способ — для расчета характеристик модели можно использовать функцию Excel “Линейн”.
Задача — использовать автокорреляцию остатков для повышения точности прогнозов.
Ожидаемый результат — использование автокорреляции остатков должно повысить точность прогнозирования.
Метод для сравнения — прогнозы, полученные без помощи и с помощью автокорреляции остатков.

Купить .
Дата публикации:






Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2021-09-22 21:23:01